Hallo Sylvia,
wenn du ein Hotel am Bukit Bintang nimmst, dann kannst du sozusagen mit einem Mal nach vorne Fallen in diversen Shoppingcenters landen. Außerdem hast du dort eine gute Auswahl an Restaurants für abends.
In der Nähe der Petronas Towers fand ich es auch schön: Man kann sich im Park aufhalten oder sich unten im KLCC zu Tode shoppen. Auch von dort kannst du zu Fuß viele Kneipen erreichen. Abends fand ich es besonders schön dort.
Einen Nachtmarkt gibt es in China Town, den fand ich aber nicht so spannend.
Im Grunde ist es aber auch nicht so wichtig, wo du genau wohnst, denn das Taxifahren ist so günstig und kostet teilweise weniger als eine Fahrt mit der U-Bahn in so mancher deutschen Großstadt.
Wenn du möchtest, kannst du aber auch mit so einem Hop On Hop Off - Bus fahren.
Den Ausblick von der Menara auf die Petronas Towers fand ich lohnenswerter als das Brimborium mit dem Aufenthalt auf der Brücke zwischen den Petronas Towers.